선행, 후행 지표에 대해서 알아볼까? (해외선물 개미왕 김성욱)

안녕하세요. 해외선물 개미왕 김성욱입니다.

이번에 알아볼 포스팅 주제는 선행 후행지표는 무엇인지에 대해서

알아보도록 하겠습니다.

선행지표 / 후행지표는 무엇인가?

※ 선행지표란?

어떤 추세나 반전이 발생하기 전에 매도/매수 진입신호를 보내는 것을 뜻합니다.

 

※ 후행지표란?

추세가 시작된 후에 보내는 놓치지마라는 신호입니다. 

 

처음 트레이드를 시작하자말자 새로운 추세로부터 이익을 낼 수 있다는 생각으로 선행지표를 사용해서 큰 부자가 될 수 있겠다,라고 생각을 할 수도 있습니다. 그런데 그말은 맞는 말입니다. 트레이드 할 때마다 모든 추세를 잡을 수 있고, 선행지표가 항상 정확하다고 하면, 가능하지만 현실은 그렇지 않습니다.

 

우리가 선행지표를 사용할 때 많은 오류들을 발견을 합니다. 선행지표는 우리를 속이는 가짜 신호를 보내서 우리들이 의사결정을 못하게 하는 것으로 악평이 높다고 합니다. 

다른 하나의 선택이 있습니다. 우리들에게 틀린 신호를 보내지 않는 후행지표이라는 것이 있습니다. 후행지표는 가격이 변동되어서 추세가 생긴 다음에 우리에게 신호를 보내주는 지표입니다. 후행지표의 결점은 트레이딩 포지션에 진입하기에 약간 늦습니다. 포렉스 트레이딩에서는 추세가 형성되기 이전에 처음 몇개의 캔들스틱의 이동이 큰 이익을 내는 것이 보통인데, 이런 기회를 놓칠 수 있다고 합니다. 큰 이익을 낼 수 있는 기회가 줄어든다는것과 동일합니다.

 

 선행지표와 추세를 따르는 후행지표는?

선행지표와 후행지표를 나누면 선행지표와 추세를 따르는 지표로 구분할 수 있습니다.

 

오실레이터는 선행지표이고, 모멘텀 지표는 후행지표입니다. 두 개의 지표는 서로를 보완하는 관계에 있지만, 서로 상충되는 것도 많이 있다고 합니다. 그래서 우리는 하나의 지표만을 사용할 것을 권하지 않는다고 합니다 ,그런데 각각의 지표의 유용성을 알아야 됩니다.

선행지표로서 오실레이터는?

오실레이터는 어떤 물체 또는 데이터가 두개의 지점을 왕복하는 것을 뜻합니다. 눈에 보이는 시계추는 매달려서 왕복하는 오실레이터이라고 합니다. 자동온도 조절기도 마찬 가지이라고 합니다. 우리들이 사용하는 기술지표는 On / Off 중에 하나입니다. 좀더 자세히 설명을 드리면 우리들에게 지표가 어느 쪽에 있는지 알 수 없는 회색지대를 제외하고는 살 것 또는 팔것에 대한 정보만 알려준다고 합니다.

 

스트캐스틱스, 파라볼릭 SAR,RSI 등이 오실레이터 이라고 합니다. 이런 지표들은 반전이 어디에서 일어나는지를 알려주는 지표입니다. 그 말은 이전의 추세가 어디에서 끝이나고 반전할것 인지를 알려주는 지표입니다.

이해하기 쉽게 예를들어서 설명을 드리겠습니다. 위 차트는 EUR / USD 한시간 차트입니다. 여기에 우리는 파라볼릭 SAR를 추가 하였고, 중간에 있는 선차트는 RSI 맨 밑에 잇는 선차트는 스토캐스틱으로 이들의 지표를 다 사용했다고 합니다. RSI, 스토캐스틱이 과매도를 떠나는 순간이 우리들이 매수해야할 시점이라고 합니다. 우리는 08/24/ 2005 03:00 ~ 07:00 EST 사이에 세 개의 모든 지표가 한 두시간 이내에 매수신호를 보내왔다고 합니다. 이 트레이드를 했다면 단기 이익을 냈을꺼라 생각이 듭니다.

그런데 02:00 ~ 05:00 EST에 우리는 매도신호를 받았다고 하면, 우리가 보는 것과 같이 스토캐스틱 지표로 약 20시간 정도 계속해서 과매수 상태에 있다고 합니다. 통상적으로 과매수나 과매도가 상당기간 오랫동안 있었다는 것은 강력한 추세가 형성되고 있다는 뜻입니다. 여기에서 스트캐스틱이 과매수 상태를 모여 주고 있는 것으로 봐서 강력한 상승세가 형성된 것을 볼 수 있다고 합니다.

이제 똑같은 선행지표들을 사용해서 트레이딩을 할려고 할때 어떤것이 어떻게 될지는 알 수 없는 부분을 위 차트에서 보여주고 있습니다. 이들 지표들이 완전하지 않다는 것을 투자자분들은 알게됩니다. 차트를 보면 많이 잘못된 신호들이 보내어진 것을 알 수 있다고 합니다. 하나의 지표에서는 Buy 신호를 보내고, 다른 지표에서는 Sell 신호를 보낸다고 합니다. 

 

08/16/2005 01:00 EST에서 RSI 및 스트캐스틱에서는 Buy 신호를 보내고, 파라볼릭 SAR에서는 Sell 신호를 보낸다고 합니다. 또 3시간 두에 우리에게 사라는 신호를 보냈고 한 캔들 스틱 뒤에 우리에게 매도해라는 신호를 보냅니다. 만약에 파라볼릭 신호 하나만 보았다고 하면 캔들스틱 밑에 점이 생겼지만, 캔들스틱은 매우 짧은 새도우를 갖고 있는 빨간색이고, 다음 캔들스틱을 봤을때 빨간색의 캔들스틱으로 더 내려가서 마감된 것을 확인 할 수 있습니다. 이것은 좋은 트레이드가 아니였다는 것을 알 수있습니다. 마지막 두 개의 매수 신호가 스토캐스틱에서 주어 졌지만, RSI 에서는 어떤 지표도 없었으며, 파라볼릭 SAR에서는 매도신호를 보내고 있습니다. 

지표를 계산하는 방법은 차이 때문이라고 합니다. 스토캐스틱은 기간 단위의 최고가격과 최저가격을 근거로 해서 계산하고, 이전 시간과 다음 시간의 변화를 계산하지 않는다고 합니다. 한편 RSI는 종가의 가격변화를 계산하고 파라볼릭 SAR는 자체적인 계산 방법을 가지고 있어서 서로 상충됩니다. 이런것들이 선행지표의 한계이라고 합니다.

 

후행지표는 무엇인가?

우리들이 어떻게 추세를 알아낼까? 이런 일을 하는 것들이 MACD 또는 이동평균이라고 알고 있습니다. 이런 지표는 약간 늦게 진입하는 대신에, 추세를 형성하는 것을 알려주는 것이빈다. 한가지 좋은 소식은 지표들이 잘못 알려주는 빈도가 줄일 수 있다고 합니다.

 

08/03/2005의 아래의 차트에서 03:00 EST에 MACD 상승교차가 있다고 합니다. 10 EMA가 20 EMA를 05:00 EST 통과하고, MACD 신호도 일치했다고 합니다. 그런데 두 개의 지표 모두가 상승세 신호를 기다렸다고 하면 우리들은 처음 큰 폭으로 증가하는 이익을 얻지 못했을 것이라고 합니다. 08/02/2005 10:00 EST 시작된 상승 추세에서 08/03/2005 05:00 EST 마감되는 캔들스틱까지의 확보된 PIP은 159 PIP입니다.

이상으로 이번 포스팅 주제인 선행지표 / 후행지표에 대해서 알아보았습니다.

해외선물 개미왕 김성욱 이였습니다.

 

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