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옵션만기일 옵션매수/매도포지션 손익 그래프(개미왕 김성욱)
개미왕 김성욱
2022. 3. 4. 15:55
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안녕하세요. 개미왕 김성욱입니다.
이번에는 옵션만기일 옵션매수/매도 포시션 손익 그래프 확인 하는 법을 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다.
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옵션의 손익그래프가 무엇인가??
옵션거래자가 옵션만기일까지 도래하여 포지션을 갖고 있을때 매수나 매도포지션을 취한 거래자가 도중에 반대매매를 하지 않고 옵션만기일까지 보유했을 때의 손익구조를 그래프화 한것입니다.
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옵션만기일까지 보유했을 때 거래자의 손익
만기일의 내재가치(행사가격과 만기일 종가로 결정)와 포지션 설정 당시 주고받은 프리미엄에 따라 달라진다고 할 수 있습니다. 옵션 만기일에 있어서 만기일의 옵션거래자 손익은 옵션의 행사가격과 만기일의 기초자산의 종가 그리고 프리미엄크기 등 세가지가 옵션만기일 손익 그래프의 영향을 주는 주요인 입니다.
옵션만기일까지 옵션 미결제약정을 보유한 옵션거래자는 오로지 만기일의 기초자산의 종가에 따라서 수익이 결정됩니다.
이해를 돕기 위해서 간단하게 설명을 드리면
※ 옵션만기 보유시 옵션매수자의 손익 = 만기일의 내재가치 - 지불한프리미엄 됩니다.
※ 옵션만기 보유시 옵선매도자의 손익 = 만기일의 내재가치 + 받은프리미엄이 됩니다.
옵션만기일에 포지션 만기보유시 손익그래프는 행사가격과 같은 프리미엄으로 결정됩니다.
옵션만기일 도래시 만기보유시의 옵션의 손익그래프의 모양은 옵션의 내재가치그래프와 매우 비슷한 양상을 볼수있습니다.
이는 만기보유시 옵션의 손익 그래프는 옵션의 내재가치 그래프에서 옵션 구입시에 지불한 프리미엄을 뺀 값으로 결정됩니다. 옵션의 만기시점의 손익그래프는 포지션 설정 시점의 행사가격과 프리미엄에 의해 확정되기 때문에 시장 상황이 변해도 그래프모양은 안변합니다.
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중간 청산시의 손익그래프
옵션만기일이 아닌 옵션 중간청산시의 손익그래프에 있어서 옵션거래는 대부분이 만기 전에 중간청산하는 만큼 만기시 손익그래프가 아닌 중간청산시의 손익그래프에 관심을 기울여야 합니다. 옵션프리미엄의 그래프를 이용한다면 중간청산시의 손익구조르 이해할 수 있다.
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옵션만기일 만기보유시 손익
옵션포지션을 설정한 뒤 옵션만기일까지 보유한거래자의 손익은 만기일장 종류후의 내재가치에서 옵션을 매수 할 때 지불한 프리미엄을 뺀 값으로 결정합니다. 옵션매도자의 손익은 옵션 매수자의 손익과 절대값이 같고 반대의 부호를 가진다고 할 수 있습니다. 결국 옵션만기일에서 행사가격과 프리미엄은 고정값이기 때문에 만기일의 주가가 얼마로 종료되는가에 따라서 거래자의 만기일의 손익이 결정되는 것이라 할 수 있습니다.
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키움증권 영웅문에서 투자자별만기 손익 차트
선물&옵션 시장에서 개인/외국인/기관의 만기손익 차트를 동시에 조회할 수 있는 화면입니다.
선물&옵션의 합성 포지션에 대한 조회시 각 투자자의 손익차트를 조회할 수 있으며 특히 '일별&누적' 포지션을 구분하여 조회가 가능합니다.
일자/누적 중 조회할 데이이터의 종류를 선택할 수 있습니다.
-일자 : 일자 를 선택하면 조회할 날짜를 선택할 수 있으며 날짜의 당일 손익차트와 데이터를 제공해줍니다.
-누적 : 누적 을 선택시 종목의 상장일을 기준으로 현재일까지 누적자료를 제공하며 당일자료는 당일 매매분만 누적하여 제공해줍니다.
조회할 지수대를 선택할 수 있습니다. 선물&옵션에서 합성포지션을 설정했을 경우에는 지수가 너무 큰폭으로 상승&하락을 할경우 되려 손실이 날 수도 있습니다. 따라서 조회시에는 고객이 생가하는 시장의 지수범위를 입력하여 그 지수범위 안에서 손익여부를 확인 해보는것이 좋습니다.
옵션만기일은 옵션의 생과 사를 결정하는 결제일 입니다.
옵션만기일에 어떠한 행사가의 옵션을 보유해 따라 손익이 다르게 나타나기도 합니다. 그러면 옵션만기일 옵션손익 그래프에서 대해 알아보겠습니다. 옵션만기일까지 옵션거래자가 만기일까지 포지션을 보유할때 옵션의 손익그래프를 어떻게 보는지 살펴보았습니다.
이상 글을 마무리 해보겠습니다. 개미왕 김성욱