매매기법

DMI 와 ADX 보조지표/ CO보조지표에 대해 알아볼까?(해외선물 개미왕 김성욱)

개미왕 김성욱 2022. 5. 12. 13:55

안녕하세요. 해외선물 개미왕 김성욱입니다.

이번 포스팅에서 알아볼 내용은 전 포스팅에서 보조지표에 대해서 알아보았지만

이번에는 추가적으로 보조지표를 더 알아보는 시간이 되겠습니다.

 

DMI 와 ADX 보조지표는 무엇인가?

DMI는 시장이 추세를 가지고 있는지 또 있다면 어떤 추세를 가지고 있는 알아보는 지표입니다. ADX는 DMI를 이동 평균한 것으로 추세가 유효한 추세인지를 알아보기 위한 것이라서 추세의 강도를 나타낸다고 합니다. DMI와 ADX는 같이 이용해야 추세의 방향과 강도를 동시에 파악을 할 수 있다고 합니다.

 

지표의 이론적 근거는, 시장이 상승추세일 경우, 당일 고가가 전일 고가보다 높고, 시장이 하락 추세일 경우 당일 저가가 전일 저가보다 낮다는 것에서 출발한다고 합니다.

▶ DMI 와 ADX 계산방법은 어떻게 될까?

 

+DM = (당일 고가 - 전일 고가)의 절댓값 입니다.

-DM = (당일 저가 - 전일 저가)의 절댓값 입니다.

CL = (당일 종가 - 전일 종가)의 절댓값 입니다.

 

TR(True Range) = MAX(+DN, -DM, CL)

진정한 변동폭 = (+DM, -DM, CL 중 최댓값)

 

-DMN = +DM의 N일(14일) 이동평균

-DMN = -DM의 N일(14일) 이동평균

TRN = TR의 N일(14일) 이동평균

▶ DMI의 구성은 어떻게 될까?

+DI = +DMN ÷ TRN

-DI = -DMN ÷ TRN

 

▶ ADX의 구성은 어떻게 될까?

ADX= DX의 N일 이동평균

ADXR = ADX의 N일 이동평균

DX = (+DI) + (-DI)÷ [(+DI) - (-DI)]의 절댓값 × 100

 

DMI 와 ADX 지표 뜻은

1. +DI는 상승 강도를 나타내고 -DI보다 크면 클수록 상승 탄력이 크고, -DI는 하락 강도를 나타내고 +DI보다 크면 클수록 하락 탄력이 크다고 합니다.

2. TR(True Range)의 값은 절댓값 기준이라서 주가의 방향과 관계없이 주가 움직임이 크면 커지고 주가가 횡보하면 작아진다고 합니다.

 

3. DX의 의미는?

DX = ( DI의 차 ÷ DI의 합) × 100

DI의 차 = ㅣ (+DI) - (-DI) ㅣ

DI의 합 = (+DI) + (-DI)

 

예를 들어서 설명을 드리면 14일중 +DI가 40%이고, -DI가 20% 였다고 하면 14일 동안 상승추세가 40%였고, 하락추세는 20%이고 나머지는 40%가 횡보 추세이라고 보고 있습니다.

 

DX는 추세의 강도를 뜻합니다. ADX는 이런 DX를 이동 평균한 것이고, 그래서 ADX가 상승하면 어느 방향이든, 추세가 결정된다고 예상을 합니다.

DMI 와 ADX를 사용한 매매방법 2가지는 어떻게 될까?

1. +DI와 -DI의 교차점을 사용해서 매매하는 방법은?

 

+DI가 -DI를 상향 돌파할 때 ㅡ> 매수를 합니다.

-DI가 +DI를 상향 돌파할 때 ㅡ> 매도를 합니다.

 

이런 기준을 적용을 했을때 속임수 지표가 나타나는 경우가 있고, +DI가 -DI를 상향 돌파하는 날의 고점 주가를 돌파할 때까지 기다렸다가, 고점 돌파를 확인하고 매수한다고 합니다. 매도할 때도 마찬가지 원칙이 적용이된다고 합니다.

 

2. +DI, -DI와 ADX를 병행 사용해서 매매하는 방법은?

 

▶ +DI와 -DI가 교차할 때 ADX로 추세를 확인합니다.

(+) DI가 -DI를 상향 돌파해서 상승추세가 예상이되어도 상승 강도를 나타내는 ADX가 20 이상으로 동행하면서, 상승해야만 진정한 상승으로 볼 수 있다고 합니다. 그렇기 때문에 ADX가 상승하지 못한다면 매수를 보류해야 한다고 합니다.

 

▶ ADX가 +DI, -DI보다 낮은 값이거나, 혹은 ADX가 20 이하이면, 주가 탄력이 떨어진다고 보고, 기존의 포지션을 정리해 둔다고 합니다.

▶ +DI와 -DI의 차가 최대치를 형성한 이후 그 차이가 좁혀지면서, ADX가 주가와 반대 방향으로 움직이면, 추세가 전환될 가능성이 높다고 합니다.

 

※ DMI 와 ADX 지표의 한계와 보완하는 방법은 무엇일까?

 

DMI와 ADX는 추세의 방향과 강도를 나타내는 지표로 데이트레이딩이나 선물 매매시 흔히 사용하는 지표입니다. 그런데 이 지표는 보기에 다소 혼란스럽고, 명쾌하지 못한 구간이 많이 있다는 단점도 있습니다. 그래서 DMI와 ADX 지표를 사용할때 이동평균선, MACD, 스토캐스틱과 동일한 다른 보조지표와 같이 이용하는 것이 효과적입니다.

 

Chaikin's Oscillator은 무엇일까?

주가가 바닥권에 들어가면, 처음에는 거래량이 줄어들다가, 점점 매집세력에 의해서 거래가 다시 증가하고, 반대로 주가가 천정권에 있을 때는 초기에 매물이 나오지 않아서 거래량이 일시적으로 줄어들었다가 다시 매도세력에 의해서 거래량이 증가하는 현상이 발생합니다.

 

바닥에서 일어나느 매집과 천정권에서 일어나는 분산을 계산해서 진동 지표로 만든 것이 CO 지표이라고 합니다.

▶ Co 계산 방법은 어떻게 될까?

 

CO = 단기 N일 A/D 지수 이동평균 - 장기 N일 A/D 지수이동평균

A/D = 고가 - 저가 ÷ (종가 - 저가) - (고가 - 종가) × 거래량 + 전일 A/D

 

( N은 기간으로, 단기는 3일 장기는 10일 이용 A는 Accumlation(매집)의 약자, D는 Distribution(분산)의 약자 입니다.)

 

▶ CO 지표 분석은?

 

1. 종가가 그날 가격의 중간값(고가 + 저가 ÷ 2) 이상에서 형성되면 매집이고 반대로 그 이하에서 형성되면 분산으로 보고 있습니다. 종가가 당일 고가에 가까우면, 매집정도가 강하고, 저가에 가까우면 분산정도가 크다는 것을 의미한다고 합니다.

 

2. 주가가 상승하면 CO값은 증가하고, 주가가 하락하면 CO값은 감소한다고 합니다.

▶ CO를 사용한 매매방법 3가지는 무엇일까?

 

1. 기준선을 이용하는 방법은?

 

CO 값이 기준선 (0)을 상향 돌파하면 -> 매수합니다.

CO 값이 기준선 (0)을 하향 돌파하면 -> 매도합니다.

 

2. 가격과 CO의 역배열, 즉 다이버전스가 발생하면, 추세 반전이 예상된다고 합니다.

 

3. CO가 기준선인 0선 근처에 있을경우에는 기존에 거래된 거래량 수준을 유지해야 기존 추세가 유지된다고 합니다.

이상으로 이번포스팅 주제인 DMI 와 ADX 보조지표/ CO보조지표에 대해알아 보았습니다.

해외선물 개미왕 김성욱 이였습니다.

 

※ HTS (Home Trading System)
해외선물옵션투자, 시작하고싶다

※해외선물옵션투자에 대해 알고싶다!
밴드
https://band.us/@clm333
아래의 링크를 누르시고 정보 받아보시기 바랍니다.
https://open.kakao.com/o/gpOgngGd

#해외선물 관련 초보자를 위한 기초 지식을 쌓고 싶으시다면
https://clm22.tistory.com/ 해당 링크를 통해 정보를 받아보시기 바랍니다.