엔벨로프 매매기법은 무엇일까? (해외선물 개미왕 김성욱)
안녕하세요. 해외선물 개미왕 김성욱입니다.
이번에 알아볼 포스팅 주제는 엔벨로프 매매기법에 대해서 알아볼까 합니다.
엔벨로프 매매기법은?
이동평균기법에 채널추세기법을 가미한 투자전략입니다. Trading band 라고 부르기도 합니다. 이동평균선을 중심으로 상하에 일정한 Band(띠)를 설정해서 가격이 정상적인 분포를 보일 때 상위밴드는 가격의 상한선으로 하위밴드는 하한선으로 간주하고 매도, 매수를 결정하는 매매기법이라고 합니다.
여기에서 볼린저밴드와 엔벨로프 지표의 차이점은 볼린저밴드는 주가의 변동폭에 따라서 밴드 폭이 좁아지거나 넓어지는 반면에 엔벨로프는 밴드의 폭이 항상 일정하기에 상하한선의 매수/ 매도 신뢰도가 엄청 높다고 볼 수 있습니다.
※ 계산하는 방법은 어떻게 될까?
이동평균을 middle band(중심선)으로 하는 방법
중심선 = 이동평균
Upper band (상단밴드) = 이동평균 (이동평균 X a%)
Lower band (하단밴드) = 이동평균 - (이동평균 X a%)
※ 단, 0 <a <1
이동평균의 비율 대신 일정한시점의 가격을 Middle band로 하는 방법은?
Middle band = 일정시점의 가격 즉 Pt (주로 현재가 사용)
Upper band = Middle band (Pt X a%)
Lower band = Middle band - (Pt X a%)
※ 단, 0<a<1
이동평균의 절대가치를 사용하는 방법으로서 손절매폭을 정하고자 할때 사용합니다.
2. 사용방법은 어떻게 될까?
Band 돌파를 이용한 매매 기법은?
엔벨로프 하한선은 과매도로 인식해서 매수신호로 볼 수 있고 상한선은 과매수로 인식해서 매도신호로 볼 수 있다고 합니다.
단점은 매매 정리 시점이 늦어서 손실 위험이 크다고 합니다.
※ 이동평균선을 이용한 매매기법은?
가격이 Band를 돌파하면 그 돌파한 방향대로 매매하는 방법은 위의 Band 돌파를 사용한 매매기법의 방법과 동일합니다.
그런데 매매를 정리시에는 이동평균선을 이용합니다.
상단밴드를 상향 돌파하면 매수 후 조정 시에 가격이 Band안으로 회귀한 뒤 이동평균선을 지키지 못하면 정리 해야됩니다.
※ 상하위 Band이용방법은 무엇일까?
가격의 이동평균선 회귀 성질을 이용합니다.
상위 Band는 저항선으로 초과 매수입니다.
하위 Band는 지지선으로 초과 매도로 인식한다고 합니다.
가격이 하위 Band에 도달하면 매수를 하고, 상위 Band에 도달하면 매도하는 방법이라고 합니다.
단점은 강세시장에서 Band를 돌파해서 가격이 지속적으로 움직이면 현물에서는 이익기회를 잃고, 선물에서는 손실 위험에 직면하게 된다고 합니다.
보완은? 가격이 Band를 상(하)향돌파 한 뒤 다시 Band로 회귀시 매매를 실현 해야됩니다.
※ 상하위 Band 와 이동평균선 이용방법은?
가격이 이동평균선 상향돌파시 매수하고, 상위 Band 도달시 정리한다고 합니다. 매수한 뒤 가격이 상승하지 못하면 즉시 정리해야된다고 합니다.
가격이 이동평균선 하향돌파시 매도하고, 하위 Band 도달시 청산을 합니다.
단점은 위의 상하위 Band 이용방법에 비해서 위험은 감소하지만 실현가능 이익이 감소하게 된다고 합니다.
※ 유의 사항으로는 어떤것들이 있을까?
1. 추세 추종형 방법은?
Band 돌파를 사용한 매매기법, 이동평균선을 이용한 기법을 사용할 경우에 횡보장에서는 손실의 확률이 높아진다고 합니다. 이 방법은 추세가 형성되고 있는 장에서 유리하다고 합니다.
2. Band 이용방법은?
상하위 Band 이용방법, 상하위 Band & 이동평균선 이용방법은 횡보장세에서 이용이 유리하지만 이익의 폭이 작고 추세장에서 매매시 판단이 틀릴 경우 손실의 확률이 높아진다고 합니다.
※ 추세선, 추세확인 지표이용은?
추세국면과 횡보국면에 따라서 추세추종형 기법과 밴드이용 기법 중에 선택해서 상황에 따라 판단하면서 사용하는것이 좋습니다.
이상으로 이번포스팅 주제인 엔벨로프 매매기법에 대해서 알아보았습니다.
해외선물 개미왕 김성욱이였습니다.
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