터틀트레이딩 매매규칙은 무엇이지? (해외선물 개미왕 김성욱)
안녕하세요. 해외선물 개미왕 김성욱입니다.
이번에 알아볼 포스팅 주제는 터틀트레이딩 매매규칙에 대해서 알아볼까 합니다.
터틀 매매기법은 어떻게 될까?
1. 투자를 할 때마다 기다값을 계산을 해봐야됩니다. 기대값을 모르면 베팅을 할 수 없습니다. 얼마나 자주 상승 종목을 알아맞추는지가 중요하지는 않습니다. 주가 상승폭이 큰 종목을 골라내는 것이 핵심이라고 합니다.
2. 투자 결정에 가격을 이용한다는 생각에 동의한다고 하면 TV 시청을 멈춰야 됩니다. 투자 결정에 필요한 핵심 데이터는 가격이라고 합니다.
3. 숏 셀링의 개념을 받아들여야 시장 가격이 하락할 때에도 돈을 벌 수 있는 기회를 즐겨야 됩니다.
4. 터틀의 4주신호, 11주 신호는 주어진 기간 중 신고점과 신저점을 뜻합니다. 그러면 11주를 넘는 기간을 사용할 수 없을까? 라는 질문에는 가능하다라고 답변을 할 수 있습니다. 100일을 기준으로 할 수도 있다고 합니다.
기준 기간을 얼마로 할 것인가는 트레이더의 주관에 따라서 달라진다고 합니다. 터틀은 통상 S1 과 S2를 반반씩 사용했다고 합니다.
시스템1은 4주간 가격이 뚫렸을 때 시장에 진입하고 2주간 가격이 무너지면서 시장에서 빠져나왔다고 합니다. 만약에 어떤 주식이 4주래 최고치를 상향 돌파했다고 하면 터틀은 그 주식을 사고, 이후 그 주식이 2주래 최저치를 하향돌파하면 주식을 팔고 나왔습니다. 시스템 1에는 몇개의 추가 규칙이 있습니다. 이를 필터라고 불렸다고 합니다. 추세를 잡아낼 확률을 높여주는 필터는 빅트렌드, 대박을 노리기 위해서 입니다.
무조건 4주 시장 진입신호를 따라야 하는 것은 아닌라고 합니다. 만약 바로 직전에 나왔던 4주 신호를 보고 거래하여 이익을 봤다면 지금 새롭게 나온 4주 신호는 무시된다고 합니다. 반면에 직전 4주 신호로 손실을 봤다면 새롭게 나온 4주신호는 받아들인다고 합니다. 4주 신호의 방향에 대해서 선입견은 배제해야됩니다.
만약에 터틀이 4주 신호를 건너뛰었는데 시장 트렌드가 만들어졌다고 하면 11주 신호를 사용하는 시스템 2를 적용합니다. 11주간 최고치와 최저치를 시장 진입신호로 4주간 최고치와 최저치를 이탈신호로 사용한다고 합니다.
5. 진입과 이탈 가격 주기를 다르게 해서 실험을 해야됩니다.
6. 주식을 언제 사야할지 걱정안해도 됩니다. 언제 팔것인지를 정확히 알고 있는것이 중요합니다.
7. n을 구해야됩니다. 오늘로부터 20일간 동안 매일의 n을 구한 후에 그 합을 20으로 나누면 그것이 오늘의 변동성이라고 합니다. 똑같은 계산을 매일 수행하는데 이때 20일 간격을 유지한다고 합니다. n은 시장의 변동성과 투자유닛을 나
타낸다고 합니다.
8. 투자금액에 2%를 곱해야됩니다. 이것이 거래당 최대로 허용되는 손실한도이라고 합니다. 투자성향에 따라서 1%로 줄여야 됩니다.
9. 2n을 손절매 규칙으로 정해야됩니다.
예시) 투자금액 15만 달러, 전체 위험한도 1.5%, 2n 손절매, n은 800달러이고,
15만 x 1.5% = 2250달러 2n = 1600달러
투자계약 수는 2250/1600=1.40(소수점 이하는 생략합니다.)
그래서 1계약으로 계약을 시작합니다.
10. 투자자분들이 터틀 트레이더처럼 돈을 벌고 싶다고하면 레버리지를 사용할 필요가 있다고 합니다. 그런데 투자한도를 넘겨서는 안된다고 합니다.
11. 한 가지 종목에만 투자하는 포트폴리오는 없다고 합니다. 엄청 다양한 포트폴리오를 거래한다고 합니다.
이상으로 이번포스팅 주제인 터틀트레이딩 매매규칙에 대해서 알아보았습니다.
해외선물 개미왕 김성욱이였습니다.
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