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추세지표 LRS는 무엇이지? (해외선물 개미왕 김성욱)

개미왕 김성욱 2022. 6. 6. 11:41

안녕하세요. 해외선물 개미왕 김성욱입니다.

이번에 알아볼 포스팅 주제는 추세지표 중 하나인 LRS에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

LRS는 무엇일까?

회귀 현상은 1886년 Francis Galton에 의해서 최초로 관측되었다고 합니다. 그는 똑같은 종자의 완두콩이지만 크기가 다른 씨앗들의  생산에 관해서 연구를 하던 중, 제 1대의 크기가 크면, 제 2대의 씨앗은 크기가 커지는 현상으로 이해를 했다고 합니다. 이후 회귀현상을 응용한 통계학의 기초적인 분석방법은 다양한 분양에서 이용되고 있다고 합니다.

 

LRS 역시 이런 회귀분석의 특징을 사용한 지표로 주가와 회귀선과의 관계를  통해 주가변화를 분석하고자 하는 기법이라고 합니다.

회귀 분석은 자료에 포함된 한 변수와 또 다른 하나 이상의 변수들 간의 연관 관계를 적절한 함수식을 표현하여 자료 분석을 간편하게 하는 통계 기법이다. 상관분석이 단순히 두 변수 사이의 상관관계만 나타내 줄 뿐 두 변수사이의 관계에 있어서 원인과 결과의 관계는 설명을 할 수 없는 반면, 회귀분석은 하나의 변수로부터 다른 변수의 값을 예측할 수 있다는 장점을 가지고 있다고 합니다.

 

한편 LRL에서 이용되는 단순 선형 회귀분석은 변수가 단지 두개 잇는 경우의 회귀 분석으로서 한 변수가 또 다른 변수 또는 변수들에 의해서 어떻게 설명 과 예측이 되는지를 알아보기 위해서 자료를 적절 한 함수식으로 표현해서 분석하는 통계적 기법을 의미한다고 합니다.

LRL에 대해서 이해방법은?

선형회귀 방식은 과거 주가를 통해서 미래주가를 예측하는 통계적 기법이라고 합니다. 주식가격의 경우에는 주로 지나친 주가변동을 사용한다고 합니다.

 

LRL (선형회귀선) 은 LRTL(선형회귀추세선)이라고 한다고 합니다. 선형회귀추세선이라고 하는 것은 가격들의 움직임을 직선으로 가정하고, 가격과 도출된 추세선간의 값 차이를 최소화하기 위해서 최소자승법을 사용하기 떄문이라고 합니다.

 

LRL은 일간 기준으로 한다고 하면 내일의 가격은

오늘의 가격에 근접한 움직임을 보일 것이라는 논리적 가정에서 출발한다고 합니다.

위의 예시에서 최소자승법을 사용한 선형회귀선을 예를들고,

이 평균선을 중심으로 상위에 위치하거나 하위에 위치하면 과매수, 과매도로 인식하고

평균갑을 중심으로 주가의 향후 진행을 예측하는 방식을 취하는 것이라고 합니다.

 

※ 계산방식은?

선형회귀선을 단순화 하면 아래와 같은 식으로 나타낼 수 있다고 합니다.

선형회귀선 = Y  = a + bx

위 계산방식에서 x는 기간의 단위 값으로서 1일로 정하고 y는 주가로 정하면 된다고 합니다.

즉 시간이 한 단위 흐르면서 주가의 변화하는 추세를 단순화한

1차 방정식 형태로 계산하고 이를 그래프 상에 표시해서 주가를 예측하는 기법이라고 합니다.

 

※ LRS는 ?

LES는 LRL이 추세에 관심을 두는데 반해 주가의 과열과 침체를 분석하는 도구로 사용된다고 합니다. LRS(선형회귀분석곡선)는 일정기간의 LRL을 사용해서 기간 단위별로 즉 일간 데이터일 경우는 일일의 기울기를 지표화 한 것이라고 합니다.

※ 계산방식은?

LRS = (당일LRL - 전일LRL) ÷ 전일LRL

 

※ 매매기법은?

일반적인 매매기법은 0선을 사용하는 방법이라고 합니다.

-LRS가 0선을 상향 돌파하면 매수하고

-LRS가 0선을 하향 돌파하면 매도하는 기법이라고 합니다.

 

LRS는 0선 교차기법 뿐만 아닌 Divergence를 통한 분석에도 적극 이용이 가능하다고 합니다. 비교적 신뢰도 있는 Divergence를 나타내기 때문이라고 합니다.

이상으로 이번 포스팅 주제인 추세지표인 LRS에 대해서 알아보았습니다.

해외선물 개미왕 김성욱이였습니다.

 

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