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추세지표 Parabolic SAR 은 무엇일까? (해외선물 개미왕 김성욱)

개미왕 김성욱 2022. 6. 7. 14:38

안녕하세요. 해외선물 개미왕 김성욱입니다.

이번에 알아볼 포스팅 주제는 추세지표 Parabolic SAR에 대해서 알아볼려고 합니다.

Parabolic SAR은 무엇일까?

추세 추종형 시스템은 추세전환신호가

가격 변화보다 늦게 나타난다는 price lag현상과 보유포지션을 청산한 뒤

반대 포지션을 취하는 stop-and-reverse를 산정하는데 있어서

시간요소를 고려하지 않았다는 time lag의 문제점을 가지고 있다고 합니다.

 

j.Welles Wilder. Jr는 그의 저서 " New Concepts in Trading System(1978)"에서

이런 문제점을 개선하고 매매시

이익실현 가능성을 높이기 위해서 Parabolic System을 제안했다고 합니다.

Parabolic System은 추세가 진행되는 동안은 시간의 경과에 따라서

가속변수를 고려해서 매매시점을 타이트하게 찾아내는 것으로,

trailing stop system의 개념을 이용한 것이라고 합니다.

 

Parabolic System의 정확한 명칭은 "Parabolic Time / Price Reversal System" 이라고 합니다.

또 SAR 즉, stop - and - reverse라고도 하는데, 이는 패러볼릭과 가격이 만나면

보유포지션을 청산하고 반대방향 포지션을 취하기 때문이라고 합니다.

※ SAR값 계산방법은?

 

SARt = SARt-1 + {AF×(EP - SARt-1)

 

여기서 AF는 가속변수, EP는 중요 시장가격이고 이에 대한 이해는 조금 더 필요합니다.

 

EP : 중요시장가격

- EP는 일정기간 동안의 고가와 저가를 나타내는 것입니다.

- 상승추세에서는 신고가, 하락추세에서는 신저가를 이용합니다.

-신고가 또는 신저가가 발생하지 않으면 직전의 EP를 그대로 사용합니다.

- 단 추세전환 시 첫 SAR계산은 SARt-1 대신 전환되기 직전의 EP를 사용한다고 합니다.

AF : 가속변수

-AF는 추세가 진행될 때 시간이 경과함에 따라서 변수값을 증가시켜 매매신호의 후행성을 개선 하고자 적용하는 값 or 가중치 입니다.

- Parabolic의 개발자인 J. Welles Wilder, Jr는 가속변수의 초기값을 0.02로 제시하고 새로운 EP가 나타날 때만 EP는 0.02씩 증가가 가능하고 증가하더라도 최대 0.2를 넘지 않아야 한다고 주장 합니다.

- 추세전환시에도 역시 AF의 초기값은 0.02에서 다시 시작해서 새로운 EP가 나올 때마다 0.02씩 증가한다고 합니다.

- AF값 : Wilder는 AF값의 검증 결과 0.02가 제일 적절하다는 주장을 하면서 변경을 하더라도 0.018~0.021사이의 값을 이용할 것을 권하고 있다고 합니다.

※ AF(가속변속)의 적용은?

당사의 평균 사이버 수수료을 적용해서 KOSPI 일봉을 기준으로 테스트한 바로는 0.026이 제일 양호한 결과 나왔으나 주봉에선 0.022가 나오는 등 분석대상 기간, 데이터의 기간(일봉, 주봉, 월봉 등)에 따라 AF의 최적화 값은 변경 가능하다고 합니다.

 

※ AF 값 0.03 적용 예시는?

AF값 증가 : SAR 증감속도 가속화로 시장의 가격움직임에 민감하게 반응 합니다.

 

AF값 0.01 적용 예시는?

AF값 감소 : SAR 증감속도 완화로 시장의 가격움직임에 둔감하게 반응 합니다.

※ 분석방법1 : Wilder의 방법은?

- Parabolic SAR과 주가가 만나는 포인트에서 보유포지션을 정리합니다.

- 정리와 동시에 신규포짓션 진입합니다.

- 즉, 선물의 경우 매수포지션 또는 매도포지션을 항상 보유하게 됩니다.

-단점은 : 추세강도가 약한 시장, 횡보시장에서는 잦은 매매신호를 출현 시켜 손실의 가능성이 크다고 합니다.

-보완 : Wilder는 자신이 개발한 DMI1 (Directional Movement) 또는 CSI(commodity Selection lndex)를 병행해서 사용할 것을 주장 합니다.

 

※ 분석방법2 : Le Beau, Lucas

-Wilder가 제시한 반전시스템을 개선해서 기존 포지션을 청산시에만 사용합니다.

- 매수 후 매도 신호 출현하면 정리한 뒤 매수신호 출현을 기다리는 방법입니다.

※ Trading with "Envelope"

Parabolic은 시장을 유효하게 추적하는 추세추종형 매매 기법이므로

추세가 약한 횡보시장에서는 손실확률이 커지게 된다고 합니다.

특히나 주목할 것은 비추세시장이 추세시장보다 더 잘 나타난다는 점이라고 합니다.

그래서 이런 단점을 극복하기 위해서 필터링 기법이 필요하다고 합니다.

 

그런데 싱술하여 제시한 방법 외에도 사용자의 기준에 의해 기준을 정할 수 있는데

우선 실전 매매에서는 시장진입방법을 나름대로 결정하는 것이 첫째 중요한 요소이고,

두번째는 이익관리를 효율적으로 하는 것이 다른 중요 포인트일 것이라고 합니다.

이상으로 이번 포스팅 주제인 추세지표 Parabolic SAR에 대해서 알아보았습니다.

해외선물 개미왕 김성욱이였습니다.

 

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