미국 국채 가격 산출법은 어떻게 될까? (해외선물개미왕 김성욱)

안녕하세요. 해외선물 개미왕 김성욱입니다.

이번에 알아볼 주제는 미국 국채 가격 산출법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

※ 미국 국채 가격 산출법은 무엇일까?

 

미국 단기, 중기 국채 과 선물의 가격 표기법은 언뜻 보기엔 기타 투자 상품의 가격 표기법과 상당히 달라 보일 수 있다고 합니다.

 

미국 국채 증권의 현물과 선물의 소수점이 아닌 퍼센트포인트에 1/32단위의 분수가 추가된 가격으로 표시된다고 합니다. 쉽게 예를들어서 브로커 /딜러 화면에서 미국 국채 가격을 확인하다 보면 이런 내용을 보게 될 수 있다고 합니다.

10YR 2.250 2/15/27            99-032 / 99-03+ 10/20

 

이 호가는 온더런 계약 즉 제일 최근에 경매된 2.250의 이표가 부착된 2027년 2월15일 만기 10년물 국채를 표시한 것으로 현재 호가 99-032의 $1천만 매수 주문과 호가 99-03의 $2천만 매도 주문을 표시한다고 합니다.

 

매수 호가 99-032는 99.032가 아닌 액면가의 99포인트 +1포인트의 3.25와 1/32포인트를 의미한다고 합니다. 현물시장에서 3번째 자리수는 2 + 와 6이 될 수 있다고 합니다. 2는 1/32의 2/8를 표시한다고 합니다. +는 1/32의 1/2의 6/8를 표시한다고 합니다. 이 매수 측 호가를 당사의 32진법에서 소수점으로 변환하면 99-032 = 99.1015625 즉 액면가의 99.1015625가 된다고 합니다. 매도측 가격은 99-03+= 99.109375가 된다고 한다.

미국 국채 선물 가격 호가를 확인하다 보면 TNM7 134-010/134-015와 같은 호가를 볼 수 있다고 합니다.

 

현물 시장 가격 표기법과 개념은 매수 호가는 134+1/32포인트라고 합니다. 소수점으로 변환하면 134-010=134.03125이고 매도측 호가도 똑같다고 합니다. 선물의 경우 134-012는 1-1/4, 134-015는 1-1/2 또는 134-017은 1-3/4으로 표시될수 있다고 합니다.

복잡해 보이지만 일정 기간 사용하다보면 익숙해지게 되어있습니다. 현물 미국 국채와 선물은 포인트와 포인트이 분수로 표시한다고 합니다. 그렇지만 수학적 계산을 할 때에는 먼저 1/32을 10진수로 변환해서 계산한 후에 다시 32진법으로 변환해야 한다고 합니다.

이상으로 이번 포스팅 주제인 미국 국채 가격 산출법에 대해서 알아보았습니다.

해외선물 개미왕 김성욱이였습니다.

 

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