CCI,RSI 보조지표는 무엇인가? (해외선물 개미왕 김성욱)

안녕하세요.해외선물 개미왕 김성욱입니다.

이번에 알아볼 주제는 CCI 와 RSI 보조지표에 대해서 상세히 알아볼려고 합니다.

CCI란 무엇일까?

주가와 주가를 이동 평균한 값의 편차를 내어서 주가가 일정 기간의 평균값에서, 얼마나 떨어져 있는지를 알아보는 변동성 지표입니다.  이동평균선과의 괴리도를 나타내는 이격도 개념과 똑같이 출발해서 과매수 구각(+100)과 과매도(-100) 구간을 순환해서 움직이도록 만들어 놓아, 추세의 방향과 강도를 알 수 있게 해주는 지표이라고 이해 하시면됩니다.

 

▶ CCI 계산방법은 어떻게 될까?

 

CCI = (M - m) ÷ (0.015 × d)

M = (고가 + 저가 + 종가) ÷ 3, 일봉일 경우 당일 고가, 저가, 종가의 평균값으로 계산합니다.

m = M의 N기간 동안의 단순 이동평균입니다.

d = (M -m)의 절댓값의 N기간 단순 이동평균입니다.

1. 기간을 나타내는 N은 14일이나 20일을 많이 이용한다고 합니다. 그런데 사용자에 따라서 다른기간을 이용할 수 있다고 합니다. 보통 30분 봉에서 20일 이하의 봉차트는 파생상품과 같이 단기매매를 할 때 이용하고, 20일 이상 봉차트는 중장기 매매를 할 때 이용한다고 합니다.

 

2. 상수 0.015를 d에 곱해 주는 이유는 CCI의 움직임이 +100에서 -100 사이에서 이루어지도록 하기 위해서서며, 상수 0.015는 진동주기를 계산하는 값이라고 합니다.

 

▶ CCI 지표에 대해서 설명들 드리겠습니다.

 

1. CCI는 주가와 주가를 이동 평균한 값의 차이를, 가격의 평균 편차로 조정한 것이라고 합니다.

 

2. CCI값이 0이라는 의미는 현재 주가가 이동평균선에 수렴되어 있다는 뜻입니다.

 

3. CCI값이 +이면 상승세 -이면 하락세입니다.

 

4. CCI값이 +100 이상이면 과매수 구간이고, -100이하면 과매도 구간으로 보고 있습니다.

 

5. CCI값이 클수록 추세의 강도가 강하고, 작을수록 추세의 강도가 약하다고 합니다.

▶ CCI 지표를 사용한 매매방법은 어떻게 될까?

 

1. 중장기적 과점에서 0을 상향 돌파하면 매수하고, 하향 돌파하면 매도해야됩니다.

 

2. 단기적 관점에서 과매수 구간인 +100을 상향 돌파하면 매수하고, +100을 하향 돌파하면 매도, -100을 상향 돌파하면 매수한다고 합니다. +100 이상에서는 상승 탄력이 크고, -100 이하에서는 하락 탄력이 크기 때문에 단기매매 구간으로 설정한 것이라고 합니다. 특히 선물 매매를 할 경우에 이 구간을 이용합니다.

 

3. 다이버전스가 발생하면 추세 전환을 예상을 합니다.

- 상승 다이버전스가 발생 -> 주가가 하락하고 있지만 CCI지표는 상승하는 경우, 매수시점을 찾는다고 합니다.

 

-하락 다이버전스가 발생 -> 주가가 상승하고 있지만, CCI지표가 하락하는 경우 매도시점을 찾아야 됩니다.

 

▶ CCI 지표의 한계와 보완법은 무엇인가?

 

과매수, 과매도 구간을 이용하면, 시세의 강도를 알 수 있다는 장점 때문에 선물 매매를 할 때 많이 이용됩니다. 그런데 변동이 심해서 중장기 추세 매매를 할 때는, 혼란스러운 면도 있다고 합니다. CCI 지표도 이동평균선과 MACD, 스토캐스틱 등의 보조지표와 같이 이용하면 더 효과적이라고 합니다.

RSI란 무엇인가?

추세가 가지고 있는 강도를 의미하는 것으로, 추세의 강도를 백분율로 나타내서, 추세가 언제 전환될 것인지를 예측하는 투자기법이라고 합니다. RSI가 0이라면, 주가가 14일간 상승 없이 하락만 한 경우이고, 100이라면 주가가 하락 없이 14일간 오르기만 했다는 뜻이라고 합니다.

 

RSI는 0~100 사이를 순환하며 움직이도록 만들어진 진동 지표라는 점에서 스토캐스틱과 비슷하다고 합니다.

 

▶ RSI 계산방법은?

 

RSI = 100 -100 (1+ RS)

= 14일간 상승폭 합계 ÷ (14일간 상승폭 합계 + 14일간 하락폭 합계) × 100

RS = 14일간 상승폭 평균 ÷ 14일간 하락폭 평균

상승폭 평균 = (전일 RS × 14일 + 금일 상승폭 또는 하락폭) ÷ 14일

 

지표의 기간은 RSI 개발자인 웰러스 윌더가 권유하는 14일을 사용한다고 합니다. 지표 기간은 14일 외에도, 9일, 25일, 50일 등 사용목적에 따라서 다양하게 사용할 수 있다고 합니다.

▶ RSI 지표에 대해서 설명을 드리겠습니다.

 

RSI 값이 100에 접근하면, 더 이상의 주가 상승을 기대하기 어렵고, 0에 접근하면 더 이상의 하락을 기대하기 어렵다고 합니다. 또 70 이상이면, 과매수 구간이라 할 수 있고, 30 이하이면 과매도 구간이라 볼 수 있다고 합니다. 그래서 과매수 구간에서는 매도 준비를, 과매도 구간에서는 매수 준비를 해야됩니다.

 

꺼지기 직전의 마지막 불꽃이 엄청 밝듯이, 상승 탄력은 70이상에서 엄청 강하고, 하락탄력 30이하에서 엄청 강하다고 합니다.

 

▶ RSI를 사용한 매매방법은 어떤것이 있을까?

 

1. 기준선 이용방법은?

 

RSI값 50을 기준선으로 하고

50선을 상향 돌파하면 -> 상승추세로 보고 매수 관점

50선을 하향 돌파하면 -> 하락추세로 보고 매도 관점

2. 과매도, 과매수 구간 이용방법은?

 

70이상을 과매수 구간으로 보고,

70이상을 상향 돌파하면 -> 단기매수

70선을 하향 돌파하면 -> 매도

 

30이하를 과매도 구간으로 보고

30선을 하향 돌파하면 -> 단기매도

30선을 상향 돌파하면 -> 매수

 

3. 다이버전스 이용방법은?

 

상승 다이버전스가 발생한 경우 주가가 하락하고 있지만, RSI는 상승하고 있고, 상승 에너지가 점차 강해진다 보고 매수합니다. 과매도 구간에서 유용하다고 합니다.

 

하락 다이버전스가 발생한 경우에는 주가가 상승하고 있지만, RSI는 하락하고 있고 상승 에너지가 약해지고 있다고 보고 매도를 합니다. 과매수 구간에서 이용하는 것이 좋다고 합니다.

4. 신호선 이용방법은?

 

RSI선을 이동 평균해서 신호선을 만들고

RSI선이 신호선을 상향 돌파하면 -> 매수

RSI선이 신호선을 하향 돌파하면 -> 매도

이상으로 이번 포스팅 주제인 CCI와 RSI 보조지표에 대해서 알아보았습니다.

해외선물 개미왕 김성욱이였습니다.

 

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