추세지표 Sonar 은 무엇인지에 대해서 알아보자!(해외선물 개미왕 김성욱)

안녕하세요. 해외선물 개미왕 김성욱입니다.

이번에 알아볼 포스팅 주제는 추세지표 Sonar은 무엇인지에 대해서

알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다.

Sonar은 무엇인가?

일본 노무라 증권의 Technical Analyst인 오카모도는

주가 변동 사이클의 전환점을 파악하기 위해서 Sonar 차트를 개발했다고 합니다.

 

Sonar 차트는 Sonar Momentum Chart이라고 불리는 이유는 이 기법의 핵심이 Momentum을 사용하기 때문이라고 합니다. Momentum 이란 기하학적으로 곡선 위에 있는 한 점의 기울기를 계산하는 것이고, 경제학에서 자주 언급되는 한계변화율의 개념을 연상하면 될 것이라고 합니다.

 

쉽게 예를들어서 설명을 드리면 한계변화율이란 개념을 주가에 적용해 보면 주가가 바닥에서 상승할 때 그 상승폭은 점차 커지다가 어느 수준에 이르면 주가는 계속 상승하지만 그 상승폭이 점차 둔화되고

한계변화율이 감소하게 되고, 결국에는 천장권에서 정점을 이루고 한계변화율은

0이 되고 주가는 하락한다는 것이라고 합니다.

즉 주가의 상승이나 하락기에는 그 상승과 하락의 기울기를 계산해서

상승이나 하락의 강도를 계산해 내고, 이에 따라 현재 주가의 강도가 강할수록

이전의 흐름을 이어 갈 확률이 높아지겠지만

반대로 주가의 강도가 약화되고 있다면 이는 주가의 변동 가능성이

커짐을 뜻한다는 아이디어에 착안한 것이라고 합니다.

 

※ 계산 방법은 어떻게 될까?

 

Sonar Momentum을 구하기 위해서는 우선 알아야 할 개념이 있다고 합니다.

그것은 이동평균을구하는 방법 중 지수이동평균입니다.

Sonar Momentum은 지수 이동평균을 사용하기 때문이라고 합니다.

참고로 MACD등의 산식에서도 지수이동평균을 사용한다고 합니다.

먼저 Sonar Momentum을 구하는 산식을 살펴보면 다음과 같다고 합니다.

금일의 n일 Sonar Momentum

= 금일 지수이동평균 - n일전 지수 이동평균

Sonar Momentum Signal

= Sonar Momentum의 m일 지수 이동평균

위 지수 이동평균값은 비교를 위해서 기간 값인 n값 또는 m은 각각의 hts에 따라 다를 수 있다고 합니다.

 

★ 지수이동평균은 지수평활법이라고 불린다고 합니다.

단순이동평균이 최근 주가와 오래된 주가를 같은 비율로 반영하여

최근의 주가 움직임을 제대로 반영하지 못하는 것에 비해서,

 

지수 이동평균은 최근의 주가에 높은 가중치를 주고

오래된 주가에 낮은 가중치를 주는 방법이라고 합니다.

※ 분석방법은?

Sonar Momentum을 사용한 매매기법은 다음의 5가지 정도로 구분을 할 수 있다고 합니다.

 

1. Sonar Momentum의 0선돌파

2. Sonar Momentum의 반전

3. Sonar Momentum과 Sonar Momentum Signal선의 교차

4. Divergence를 이용한 전략

5. 추세전화의 실패를 이용한 전략입니다.

 

※ 0 돌파 이용기법은?

 

상기한 바와 같이 Sonar Momentum은 주가의 한계변화율이라고 합니다.

그래서 주가의 한계변화율이 0이 되는 시점이 바로 추세가 전환하는 시점이 될 것이라고 합니다.

이런 관점에서

- Sonar Momentum이 (-)수준에서 진행하다가 "0" 선을 교차한 뒤 (+)로 전화되면 매수신호이고

- Sonar Momentum이 (+)수준에서 진행하다가 "0"선을 교차한 뒤 (-)로 전환되면 매도신호로 인식하는 기법이다.

하지만, 이 기법은 주가가 강한 추세적 흐름을 보일 경우는 매우 유효하나 주가가 소폭의 등락을 보이고 있으면 잦은 속임수의 가능성이 있어 단점이 있는 기법이다.

 

※ Case Study 무엇인가?

Sonar Momentum의 값이 하락하다 반전하면

이를 확인한 뒤에 매수에 진입하고 반대이면 매도를 합니다.

그런데 문제는 과연 반전을 쉽게 찾아 낼 수 있는지가 문제입니다.

그래서 저점 또는 고점에서 일정수준을 필터로 사용해서 반전 여부를 확인이 필요하다고 합니다.

 

※ Soner Momentum 과 Signal 교차 사용방법은 무엇일까?

Soner Momentum이 갖는 중요한 문제점은 주가가 급변할 때

지수이동평균값이 주가에 즉각적으로 반영될 수 없으므로 주가움직임에

후행하게 되는 후행성이라고 합니다.

 

실제로 주가가 등락을 거듭하거나 급격한 변동을 보일 경우 0선 이용전략은 효용성이 떨어진다고 합니다.

이를 보완하기 위해서는 매매전략이 Sonar Momentum 과 Sonar Momentum Signal이 서로 교차하는 시점을 매매 타이밍으로 잡는 방법이라고 합니다.

- 0선 이하의 수준에서 Sonar Momentum이 Sonar Momentum Signal 선을 상향 돌파할 때를 매수신호로 보고

- 0선 이상의 수준에서 Sonar Momentum이 Sonar Momentum Signal선을 하향 돌파할 때를 매도신호로 사용하는 기법이라고 합니다.

이상으로 이번 포스팅 주제인 추세지표 Sonar에 대해서 알아보았습니다.

해외선물 개미왕 김성욱입니다.

 

 

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