스토캐스틱 지표는 무엇인지 알아볼까? (해외선물 개미왕 김성욱)

안녕하세요. 해외선물 개미왕 김성욱입니다.

이번에 알아볼 포스팅 주제는 스토캐스틱 지표가 무엇인지에 대해서

알아보도록 하겠습니다.

※ 스토캐스틱의 원리와 계산방법에 대해서 알아보겠습니다.

 

일정 기간동안 등락을 보인 가격 범위, 즉 최고가와 최저가 안에서 현재 주가가 어디쯤에 있는가를 알아보고, 향후 주가를 예측하는 기술적 분석기법이라고 합니다. 일정 기간 동안 최고 높았던 가격을 100으로 하고, 가장 낮았던 가격을 0으로 하면, 주가는 100과 0사이에서 등락을 보일 것이라고 합니다.

 

주가가 상승추세라면, 현재가는 100에 가까울 것이고, 하락 추세라면 현재가는 0에 가까이 있을것이라고 합니다.

 

★ 패스트 스토캐스틱 이란?

 

Fast% K = N 기간 중 최고가 - N기간 중 최저가 / 현재가 - N기간 중 최저가 X100

Fast% D = Fast% K를 M으로 이동 평균한 것입니다.

★ 슬로 스토캐스틱 이란?

 

Slow% K =Fast% D를 M기간으로 이동 평균한것 이라고 합니다.

Slow% D = Slow% K(Fast% D)를 L기간으로 이동 평균한 것이라고 합니다.

 

※ 공식풀이는 어떻게 될까?

 

계산은 컴퓨터가 알아서 해주기 때문에 직접 할 필요는 없지만, 그 원리는 알고 있어야 자의적 해석에 빠지지 않는다고 합니다.

 

1. 두 개의 선, 즉 % K선과 % D선의 의미는?

 

%K선은 일정 기간 동안 등락을 보인, 가격 범위 안에서 현재 주가의 위치를 백분율로 나타낸 지표 %D선은 %K에 대한 이동평균선이라고 합니다. 일반적으로, % K선이 20을 밑돌면 과매도 국면으로 해석하고, 80을 돌파하면 과열국면에 접어든 것으로 본다고 합니다.

 

%K선이 % D선을 상향 돌파하면 매수 신호로, 하향 돌파하면 매도 신호로 보기도 한다고 합니다.

▶ % K선의 예는 어떻게 될까?

 

A회사의 최근 5일 동안 최고가가 17,000원이고 최저가가 12,000원이라고 했을때 오늘의 종가가 16,000원일 때 계산을 해보면 오늘의 종가 16,000원은 5일 동안의 주가 변동폭 80이라는 수준에 있다는 걸 알 수 있다고 합니다. 중간선인 50보다 높은 수준에 있으므로 주가는 상승 중에 있다고 볼수 있습니다. (기간은 사용자에 따라서 10일, 20일, 30일 등 사용이 가능하다고 합니다.)

 

기간을 길게 잡을수록 진동 사이클이 느려지므로, 신속한 매매시점을 포착하려고 할 때는, 단기간을 이용하고, 중장기적 관점에서 투자를 결정할 때는 장기간을 이용하는 것이 좋다고 합니다. 보통 5일을 많이 사용하고, 증권사 그래프도 대부분 5일이 기본값으로 설정되어 있다고 합니다.

 

▶ % D선은 무엇일까?

 

% D는 % K를 M일로 이동평균한 값이라고 합니다. %D는 급변하는 %K를 이동 평균해서 완만하게 후행하도록 만든 것으로 MACD 곡선에서 시그널선과 같은 역활을 해준다고 합니다. 즉 두 개의 선에 시차를 두어, 매매시점을 쉽게 찾을 수 있도록 한것이라고 합니다. M일로 이동평균할때 M인 %K가 10일, 16일, 30일을 기준으로 했다고 했을 경우 % D는 5일, 7일, 일을 각각 사용한다고 합니다.

2. 기간 값의 의미는?

 

스토캐스틱 패스트 차트를 보면, 왼쪽 상단에 기간 값이 표시되어 있다고 합니다. Fast% K(5), Fast% D(3)이 바로 기간이라고 합니다. 기간 값이란? 주가 사이클의 기간을 의미한다고 합니다. 기간값이 크면, 장기 사이클을 이용한다는 의미이고 짧으면 단기 사이클을 이용한다는 의미이라고 합니다. 단기 매매를 하는 경우는 짧은 기간을 중장기 매매를 할 경우 긴 기간을 이용한다고 합니다.

 

기간값	5	10	16	30
사용일수	3	5	7	10

특별한 조합 원리가 있는 것이 아닌 기법을 개발한 조지 레인이 적당하다고 밝힌 수치일 뿐이라고 합니다. 그래서 사용자가 임의로 조정할 수 있다고 합니다. 단 2~3일 간격으로 단기매매를 하는 경우는, 빠른 매매시점을 알려주는 (5,3) 지표와 (10,5) 지표를 동시에 한 화면에서 관찰해 본 후 자신에게 잘 맞는 지표를 선택해서 사용하면 됩니다.

3. 슬로 스토캐스틱이 더 많이 이용된다?

 

스토캐스틱은 패스트 스토캐스틱과 슬로 스토캐스틱 2가지가 있다고 합니다. 슬로 스토캐스틱은, 패스트 스토캐스틱의 %K 대신 %D를 %K로 사용하고, 또 이렇게 해서 구해진 % K의 이동평균값을 %D로 사용한 것이라고 합니다.

 

패스트는 파동이 너무 자수 발생해, 투자판단에 어려움이 있기 때문에 파동을 다소 느리고 완만한게 만든 것이 슬로 스토캐스틱이라고 합니다.

이상으로 이번 포스팅주제인 스토캐스틱 지표가 무엇인지에 대해서 알아보았습니다.

해외선물 개미왕 김성욱이였습니다.

 

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