모멘텀 지표가 무엇인지에 대해서 알아보자! (해외선물 개미왕 김성욱)

안녕하세요. 해외선물 개미왕 김성욱입니다.

이번에 알아볼 포스팅 주제는 모멘텀 지표가 무엇인지에 대해서 알아볼까 합니다.

이미 알고계신분들도 있지만 아직 모르는 분들도 있습니다. 그래서 개념과

이용방법에 대해서 자세히 알아보겠습니다.

※ 모멘텀 지표는 무엇인가?

 

현재 주가와 일정 기간 전 주가의 차이 또는 비율을 나타낸 지표이라고 합니다. 현재의 가격이 일정 기간 전과 똑같고, 균형상태인 "0"으로 표시하고, 주가를 횡보추세로 본다고 합니다. 현재의 주가가 일정 기간 전의 주가보다 높으면, 현재 주가는 +권이고, 상승추세에 있다고 보고, 현재의 주가가 일정 기간 전의 주가보다 낮으면 현재 주가는 -권이므로 하향 추세라고 보고 있습니다.

 

현재 주가와 과거 일정 시점의 연속적으로 비교해 보면 주가가 균형선(0)을 중심으로 오르고, 내림을 반복하는 진동을 그리게 되는데, 그 진동 그래프를 이용하면 주가 추세의 방향과 추세의 강도를 알아볼 수 있다는 것이 모멘텀 지표의 원리이라고 합니다.

※ 모멘텀 지표 작성방법은 어떻게 될까?

 

현재 주가를 일정 기간 전의 주가와 비교하는 방식에 따라서, 일정 기간 전 주가와의 차이로 계산하는 방법과 비율로 계산하는 방법으로 나눠진다고 합니다.

 

1. 일정 기간 전 주가와의 차이로 계산하는 방법은?

 

★ ROC(Rate of Change) = 현재 주가 - 일정 기간 전 주가

주가의 단기 이동 평균값과 장기 이동평균값의 차이로 계산하는 MACD지표도 여기에 해당된다고 합니다.

 

2. 일정 기간 전 주가와의 비율로 계산하는 방법은?

 

★ ROC(비율 1) = 일정기간 전 주가/현재 주가 X 100

★ ROC(비율 2) = 일정기간 전 주가/현재주가 - 일정기간 전 주가 X 100 

스토캐스틱, CCI, TRIX 등의 지표가 일정기간 전의 주가와 현재 주가의 비율을 계산해서 만든 모멘텀 지표이라고 합니다. 특히 ROC(비율 2)의 방법은 미분값을 구해서 주가 변화의 기울기를 보고 주가의 방향을 예측하는 기법으로, 스토캐스틱, SONAR 등의 차트에서 이용하는 방법이라고 합니다.

 

일정기간이란, 5일,10일,16일,20일,30일 드으로 임의로 정해서 하나를 선택할 수 있다고 합니다. 대체로 기간이 짧으면 짧은 파동이 자주 발생하고, 기간이 길면 길수록, 완만한 곡선을 그리게 된다고 합니다.

 

※ 모멘텀 지표의 장점은 무엇일까?

 

1. 주가 그래프를 보는 것보다 모멘텀 지표를 보는 것이 주가 흐름을 파악하기 쉽습니다.

 

모멘텀 지표와 주가는 유사한 모양의 파동을 그린다고 합니다. 그런데 모멘텀 지표는 기준선인 0을 중심으로, 규칙적인 파동을 그리기 때문에 주가 파동의 사이클을 쉽게 파악할 수 있다고 합니다. 기준선인 0을 중심으로 진동을 반복하기 때문에, 일종의 진동 지표라 할 수 있다고 합니다.

2. 기준선을 이용하면 주가의 방향과 추세를 알 수 있다고 합니다.

 

모멘텀의 파동을 살펴보면, 기준선인 0위에 있을 때는 주가가 상승파동을 그리고, 0 아래에 있을때는, 주가가 하락 파동을 그린다고 합니다. 모멘텀이 기준선 위쪽에 있다는 것은, 운동에너지가 강하다는 것을 말해 주고, 아래쪽에 있다는 것은 운동에너지가 약하다는 것을 뜻합니다.

 

3. 과매수/ 과매도 구간에 들어가면 주가는 방향전환을 하는 경향이 있다고 합니다.

 

+ 권에서 일정 수준 이상의 극단적인 구간을 과매수 구간으로 정하고, - 권에서 일정 수준 이상의 극단적인 구간을 과먀도 구간으로 하였을때, 이들 구간에 들어가면 주가가 방향을 전환할 가능성이 높다고 합니다.

4. 모멘텀 지표와 신호선의 만남으로 매매시점을 알 수 있다고 합니다.

 

신호선이란? 모멘텀 지표를일정한 기간( 예시: 3일,5일,10일,16일 등) 이동 평균래서 만든 선이라고 합니다. 신호선은 모멘텀 곡선에 비해 완만하고, 후행하는 속성이 있다고 합니다. 빠르게 움직이는 모멘텀 곡선과 느리게 움직이는 신호선이 교차하는 모양을 보면 매매시점을 알 수 있다고 합니다. 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 교차점을 이용해서 매매시점을 찾는 것과 같은 원리이라고 합니다.

 

모멘텀 곡선이 신호선을 상향 돌파하면 (매수 신호)

모멘텀 곡선이 신호선을 하향 돌파하면 (매도 신호)

 

5. 다이버전스가 발생하면 추세 전환을 미리 알 수 있다고 합니다.

 

상승추세에 있는 주식을 언제 매도하는 것이 좋을지, 또 하락하고 있는 주식을 언제 매수하는게 좋을지를 미리 알 수 있는 방법을 가지고 있다면, 마법 지팡이를 가진 것이나 마찬가지이라고 합니다. 그런 꿈과 같은 분석기법이 바로 다이버전스이라고 합니다.

★ 다이버전스란? 같은 점에서 갈라져 나온다라는 의미도 있고, 확산이라는 뜻도 있다고 합니다. 모멘텀 차트에서 다이버전스라 하면, 주가와 모멘텀 지표가 서로 반대방향으로 움직인다는 뜻이라고 합니다. 주가와 모멘텀 지표는 똑같은 방향으로 움직인느 것이 보통이라고 합니다.

 

다이버전스가 나타나는 이유는, 주가의 진행 가속도가 점차 탄력을 잃어가고 있음에도, 주가의 추세 전환이 바로 이뤄지지 않고, 시차를 두고 나타나기 때문이라고 합니다. 다이버전스는 모든 그래프에서 나타나는 것은 아니지만, 다이버전스를 발견하는 것은 주가의 추세 전환을 남보다 먼저 알 수 있는 행운을 잡는 것이라고 할 수 있다고 합니다.

 

1. 상승형 다이버전스는?

 

하락하던 주가가 조만간 상승으로 전환될 것을 예고해 줘서 적극적으로 매수를 검토해야 한다고 합니다.

 

2. 하락형 다이버전스는?

 

상승하던 주가가 하락으로 전환될 것을 예고해 줘서 적극적으로 매도를 검토해야 한다고 합니다.

이상으로 이번 포스팅 주제인 모멘텀 지표에 대해서 알아보았습니다.

해외선물 개미왕 김성욱이였습니다.

 

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