ATR 보조지표는 무엇이지? (해외선물개미왕 김성욱)

안녕하세요. 해외선물 개미왕 김성욱입니다.

이번에 포스팅에서 알아볼 내용은 ATP 차트분석 보조지표에 대해서 알아볼려고 합니다.

ATR은 무엇일까?

ATR지표는 월레스 와일더가 만들었다고 합니다. 월레스 와일더는 RSI 상대강도지수 보조지표를 만든 장본인으로 여러가지 보조지표를 개발했다고 합니다.

 

ATR의 TR(True Range)은 변동성 값을 평균화시켜 선으로 표현한 지표이라고 합니다. 변동성을 나타내는 지표이라고 할 수 있습니다. 변동성이 커지면 진입했다고 하면 거래를 잠깐 멈출수도, 거래를 계속해서 변동성을 다 먹을 수도 있다고 합니다. 잘하시는 투자자분들이라면 변동성을 다 먹을수 있지만 초보투자자분들은 변동성에서 다 털려 나갈꺼라고 예상이 됩니다.

ATR 보조지표를 이용하면 현재 구간이 매수또는매도에 적합한 구간인지 판단하는데 도움을 줄 수 있다고 합니다. ATR처럼 번동성에 도움을 주는 지푠느 크게 없다고 합니다.

 

ATR 공식은 어떻게 될까?

ATR =TR의 이동평균값

TR = TH - TL

TH(참고가) : 금일 종가와 전일 종가 중 더 높은 값입니다.

TL(참저가) : 금일 저가와 전일 종가 중 더 낮은 값입니다.

 

정리해서 설명드리면 ATR은 TR의 이평선이 됩니다. 가격 변동폭의 평균이 되고, ATR값을 크기를 보고있으면 추세초입인지 추세가 끝날 쯤인지 판단을 할 수 있다고 합니다.

※ ATR 지표 상승 또는 하락

ATR은 단독으로 사용하는지표가 아니라고 합니다. 단순히 변동성을 측정하는 지표로써, 변동성이 커지는지 작아지는지 에따라 판단을 도와주는 지표이라고 합니다. 변동성을 측정할 수 있다는 것은 다시 말해서 특정 저항이나 지지구간에서 변동폭만큼을 손절 또는 익절을 도와주는 지표로 이용할 수 있다고 합니다. 여기서 항상 같이 봐야되는 것이 거래량이라고 할 수 있습니다.

 

※ ATR 상승시는?

 

ATR이 높아진 다는 것은 변동성이 높아진다는 의미 입니다. 주식가격이 하락 또는 상승폭이 커지게 된다고 합니다. 그 이유는 차익실현, 투매물량, 테마발생 등등이 된다고 합니다. 크게 손실 또는 이익을 볼 수 있는 구간이 된다고 합니다.

※ ATR 하락시는?

 

ATR이 낮아진다는 것은 변동성이 낮아진다는 의미입니다. 변동성으로 인해서 위험성이 낮아진다고 합니다. 현재 횡보구간으로 진입했다고 볼 수 있다고 합니다. 마음편하게 매수 할 수 있는 구간이라고 볼 수도 있다고 합니다.

위 초록 박스를 보면 ATR이 그리 크지 않을때와 ATR이 낮을 때는 횡보를 하거나 큰 변동성이 나타나지 않지만 파란박스에서 ATR이 커지게 되면 가격이 빠르게 바뀌게 된다고 합니다. 일봉을 보시면 알겠지만, 일봉의 크기가 확연이 길어진것을 알 수 있습니다.

 

그 변동성이 위로 올라가면서 커진다고 하면 큰 수익을 낼 수 있지만, 변동성이 아래로 내려가면서 커진다고 하면 큰 손실을 내게 됩니다.

 

ATR이 크다는 뜻은 크게 상승하거나 크게 하락 한다는 의미가 됩니다. ATR이 커지면 우선은 조심해서 매매를 진행을 하셔야됩니다. 

 ATR 사용방법은 어떻게 될까?

단지 그래프가 커지거나 작아지거나 하는것을 보고 변동성이 커진다 또는 작아진다라고 이용할수 있고 ATR의 오른쪽을 보면 가격까지 같이 나와있는 것을 볼 수 있다고 합니다.

 

※ ATR 지표를 사용해서 손절매 가격 설정은 어떻게 할까?

 

매입주가 - ( 2 X ATR) = 손절매 가격

ATR로 손절매 가격 설정을 할때는 0.5 ~2 x ATR 값을 사용하는데, ATR은 하루에 변동하는 주가의 금액이라고 합니다. 그런데 ATR에 곱하는 상수를 1 이하로 했을때 손절매라인이 너무 빡빡하게 잡힌다고 합니다. 보통은 2ATR을 사용하게 되는데, 내가 좀 더 많은 수익을 내고싶다고 했을때 2.5ATR, 3ATR 등을 사용할 수도 있다고 합니다.

 

결국 ATR은 이 주가가 흔들리면 이정도 가격은 흔들릴 수 있다는 의미가 됩니다. 많이 흔들려도 지금까지 흔들린 것의 2배가 흔들려서 내려온다고 하면 어디에 문제가 발생했다고 생각이 들 수 있다고 합니다.

 

간단히 예를 들어서 설명을 드리면 어떤 종목이 10,200원이 고점이고, 오늘 많이 상승해서 11,000원에 마감되였다고 했을때, 여기서 20일 ATR값이 600이라고 했을때, 이 추세를 몰아서 상승할지 하락할지 모를때 사용하는 지표가 ATR지표이라고 합니다.

10,200원이 고점이 있을때 여기가 저항선 또는 지지선이 될 가능성이 있다고 합니다. 이부분에서 ATR지표를  활용하면

 

하락하는 경우에는 10,200 - 1,2 = 9,000원은 11,000원 보다는 꽤 떨어진 가격이라고 합니다. 그런데 여기서 10,200원이 정말 지지선이라고 하면 2ATR을 넘어버리게 되면 정말 추세가 없어져버린다고 합니다. - 9,000원이 손절라인이 되고 익절라인은 10,200 + 1,200 = 11,400원이 넘어가면 익절라인이 됩니다.

 

RSI / STOCHASTIC와 함께 ATR까지 사용하면, 익절금액을 어느정도 예측할 수 있게 된다고 합니다.

RSI값이 70이 넘어가면 과열구간이라 볼 수 있기 때문에 이미 들고있는분은 차익실현의 욕구를, 추세매매를 하는분은 달리는 말에 올라타려는 분들도 들어옵니다. RSI가 70이 넘어가면 무조건 떨어진다고 볼 수는 없다고 합니다.

이상으로 이번 포스팅 주제인 ATR 보조지표에 대해서 알아보았습니다.

해외선물 개미왕 김성욱이였습니다.

 

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