엘더레이 강도지수는 무엇일까? (해외선물 개미왕 김성욱)

안녕하세요. 해외선물 개미왕 김성욱입니다.

이번에 알아볼 포스팅 주제는 엘더레이 강도지수에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

엘더레이는 무엇일까?

 

엘더레이는 알렉산더 엘더가 X-ray에서 따와서 지엇다고 합니다.

현재 매수와 매도세 중 시장을 장악하고 있는 세력을 판단을 해서 지배 그룹에 따라 매매를 한다고 합니다.

매도세와 매수세 중 어느 것이 강해지고 어느것이 약해지고 있는지를 알 수 있겠 해준다고 합니다.

 

※ 엘더레이를 구성하는 방법은 어떻게 될까?

추세추종형 지표와 오실레이터를 결합한다고 합니다.

추세추종 -> 지수이동평균선 /// 강세와 약세의 힘 -> 오실레이터 입니다.

엘더레이를 그리는 단계는?

1. 화면 맨 위에 봉차트를 그려야됩니다.

2. 종가의 지수이동평균을 봉차트 위에 그려야 됩니다. 13일 이동평균선이면 무난하다고 합니다.

3. 강세 = 고점 - 지수이동평균

4. 약세 = 저점 - 지수이동평균

 

※ 매수와 전매도는?

매수의 조건은 무엇일까?

1. 추세가 올라가고 있어야 됩니다.

2. 약세가 음수이나 올라가고 있어야 됩니다.

3. Option 1 최근의 고점이 이전 고점보다 높아야 한다고 합니다.

4. Option 2  약세가 강세 다이버전스로 자라나고 있어야 합니다.

※ 매도와 환매수는?

매도의 조건은 무엇일까?

1. 추세가 하락하고 있어야 합니다.

2. 강세가 야수이나 하락하고 있어야 합니다.

3. Option 1 이전의 저점보다 최근의 저점이 낮아야 한다고 합니다.

4. Option 2 강세가 매도 다이버전스에 의해서 낮아져야 한다고 합니다.

 

강도지수는 무엇일까?

강도지수는 모든 랠리 이면의 매수세 힘과 모든 하락 이면의 매도세 힘을 측정을 해줍니다.

※ 강도매수 특징은?

세 가지 시장정보를 조합 : 가격변화의 방향/정도, 거래량 입니다.

강도지수를 그대로 사용할 수 있지만, 이동평균을 사용해서 완만하게 만들어서 사용하면 더 효과적이라고 합니다.

 

★ 강도지수 구하는 방법은 무엇일까?

-> 강도지수 = 오늘의 거래량 x (오늘의 종가 - 어제의 종가)

 

※ 강도지수 이용방법은?

1. 강도지수의 13일 이동평균 방향에 따라서 매매를한다고 하면 2일간의 지수이동평균이 음수일 때 매수하고 양수일 때 매도하는 것이 바람직 하다고 합니다.

 

2. 상승추세에서 2일 지수이동평균 강도지수가 음수로 돌아서면 그날의 고점 위에서 매수주문을 해야됩니다.

만약에 상승추세가 계속되고 가격이 오르면 주문은 체결이된다고 합니다.

반대로 가격이 계속 하락해 주문이 체결이되지 않는다고 하면 1틱 더 낮춰서 주문을 해야됩니다.

3. 주문이 체결이되면 이전일이나 매매 당일 저점에 방어적 스탑을 걸어 놔야됩니다.

4. 반대로 하락추세에서 2일 지수이동평균 강도지수가 양수로 돌어서면 그날의 저점 밑에서 매도 주문을 해야됩니다.

 

엘더레이 매매시그널은 무엇일까?

시장 표면에 있는 강세론자와 약세론자의 힘을 측정하는 Elder - Ray 지표는 테크니컬 분석과 선물 트레이딩 대가라 불리는 Dr. Alexander Elder에 의해서 1989년에 개발되었다고 합니다. 그의 투자철학은 3가지 M으로 집약이되고, 이는 Mind, Method, Money이라고 합니다. 이중에서 Elder - Ray 지표를 만든 Alenxander는 원래의 직업이 의사였기 때문에 이 지표를 쉽게 고안할 수 있었다고 합니다. 의사들이 피부표면 아래에 있는 뼈를 보기 위해서 X-Ray를 사용하는것 처럼, 트레이더들은 시장표면 아래에 있는 강세론자와 약세론자의 힘을 측정하기 위해 그 무언가 필요합니다. 성공적인 투자자가 되기 위해서는 미래를 예측할 필요가 없다고 합니다. 하지만 강세론자와 약세론자가 존재하는 선물시장에서 시장의 힘을 쥐고 있는 지배집단의 힘을 측정하기만 하면 된다고 합니다. Elder - Rar는 강세론자와 약세론자들의 힘이 언제 강해지고, 또 언제 약해지는지를 측정하는 적절한 인덱스인 것이라고 합니다.

Elder - Ray는 다른 기술적 지표와 다르게 구하는 산출식은 간단하다고 합니다. 당일의 고가와 저가 또 5일 지수이동평균값만 있으면 된다고 합니다. 원래 Elder - Ray를 개발한 Alenxander Elder는 13일 지수이동평균값을 이용했지만 우리나라 선물시장은 당일중의 고가와 저가의 폭이 상대적으로 크고 변동성도 다른 나라의 시장에 비해서 크기때문에 본 보고서에서 5일 지수이동 평균값을 적용했다고 합니다.

 

※ Elder - Ray 산출 공식은 어떻게 될까?

 

Bull Power = 당일 고가 - 5일 지수이동평균

Bear Power = 당일 저가 - 5일 지수이동평균

 

5일 EMA는 그 기간동안의 선물지수의 평균적인 시장의 가치를 의미합니다. EMA에서 제일 중요한 시그널은 차트의 기울기라고 할 수 있습니다. 기울기가 감소할 때에는 투자자들의 심리가 약세로 가고 있다는 것을 의미합니다. 또 장중 고가는 강세론자들의 힘의 극대치를 반영한 것이고 장중 저가는 약세론자들의 힘의 극대치를 보여주는 것이라고 합니다. 장중 평균가나 종가를 사용하는 기존의 대부분의 기술적 지표와는 달리 Elder Ray 인덱스는 고가저가와 EMA와의 스프레드를 측정해서 강세론자와 약세론자의 힘을 비교해서 측정하는 것이라고 합니다.

Bull Power은 선물지수의 평균적인 컨세서스를 밀어올리는 힘이라고 합니다. EMA와 고가와의 스프레드를 측정하기 때문에 일반적인 경우에는 플러스 값이 많이 나오게 된다고 합니다. 또 그 값은 강세론자들의 에너지가 강할 때 상승하게 되면서 추세를 추종한다고 할 수 있다고 합니다. 반대로 Bear Power는 선물지수의 평균적인 컨세서스를 끌어내리는 힘이라고 합니다. 마찬가지로 EMA와 저가와의 스프레드를 측정하기 때문에 일반적인 경우에는 마이너스 값이 나오게 된다고 합니다.

이상으로 이번 포스팅 주제인 엘더레이 강도지수에 대해서 알아보았습니다.

해외선물 개미왕 김성욱이였습니다.

 

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