보조지표 윌리엄스 %R과 이오스 분석에 대해서 알아볼까? (해외선물 개미왕 김성욱)

안녕하세요. 해외선물 개미왕 김성욱입니다.

이번에 알아볼 포스팅 주제는 보조지표 윌리엄스 %R과 이오스 분석에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

※ 윌리엄스 %R은 무엇인가?

 

래리 윌리엄스가 개발한 윌리엄스 %R은 모멘텀 지표로 빠른 스토캐스틱 오실레이터와 정반대 개념이라고 합니다. %R이라고 하는데, 윌리엄스 %R은 주어진 기간 동안에 최고점 대비 당일의 종가 수준을 반영한다고 합니다. 반대로, 스토캐스틱 오실레이터는 최저가 대비 당일의 종가 수준을 반영한다고 합니다. %R은 원시값에 -100을 곱하고 그 반전을 수정합니다. 그 결과, 빠른 스토캐스틱 오실레이터와 윌리엄스 %R은 정확히 똑같은 선을 만들고, 단지 단위만 다를 뿐이라고 합니다. 0에서 -20까지 수치는 과매수를 나타내고, -80부터 -100까지 수치는 과매도를 나타낸다고 합니다. 당연히, 스토캐스틱 오실레이터에서 나온 신호는 윌리엄스 %R에도 적용 가능하다고 합니다.

※ 계산 방법은 어떻게 될까?

 

%R = (최고가 - 종가) ÷ (최고가 - 최저가) × -100

최저가 = 주어진 기간 중 최저가 입니다.

최고가 = 주어진 기간 중 최고가 입니다.

%R은 -100을 곱해서 반전을 수정하며 소수점을 사용해야됩니다.

 

윌리엄스 %R의 기본 설정은 14 기간이라고 합니다. 이것은 날, 주, 월이나 하루 중 시간대일 수 있습니다. 14기간 %R은 제일 최근의 종가, 14기간 중 최고가 그리고 14기간 중 최저가를 가용한다고 합니다.

 

※ 풀어서 설명드리면,

 

스토캐스틱 오실레이터와 같이, 윌리엄스 %R은 주어진 기간 동안에 고점-저점 구간 대비 종가 수준을 반영한다고 합니다. 최고가가 110, 최저가가 100 그리고 종가가 108이라고 예를 들었을때, 고점-저점 구간은 10(110-108)이고, 이것은 %R 공식에서 분모입니다. 최고점에서 종가를 빼면 2(110-108), 이것은 분자로 10으로 나누면 0.2이고 0.20으로 표시한다고 합니다. 이것을 -100으로 곱하면 %R은 -20이 된다고 합니다. 만약에 종가가 103이라고 하면, 윌리엄스 %R은 -70 (110-103) ÷ 10× -100)입니다.

중앙선 -50은 눈여겨볼 중요한 수준이라고 합니다. 윌리엄스 %R은 0과 -100사이를 움직인다고 합니다. -50이 중간점이라고합니다. 이것을 풋볼의 50야드 선이라고 생각하면, 공격수는 50 야드 선을 돌파하면 득점 기회가 높아진다고 합니다. 수비수는 공격수가 50 야드 선을 돌파하는 것을 저지하는 한 우위를 가진다고 합니다. 윌리엄스 %R이 -50을 상향 돌파하면 가격이 주어진 기간 동안에 고점 - 저점 구간에서 위쪽 절반에서 거래 중이라는 신호입니다. 이것은 컵이 반이나 채워졌다는 것을 암시한다고 합니다. 반면에 -50을 하향 돌파하면 가격이 주어진 기간의 아래쪽 절반에서 거래 중이라는 의미이라고 합니다. 이것은 컵이나 반이나 없어졌다라는 것을 나타낸다고 합니다.

 

-80이하의 낮은 수치는 가격이 주어진 기간 동안의 저점에서 가까이 있다는 것을 알려줍니다. -20 이상의 높은 수치는 가격이 주어진 기간 동안에 고점 가까이 있음을 나타낸다고 합니다. 위 IBM의 예시는 해당 기간의 마지막에 종가를 표시한 3개의 14일 구간을 보여준다고 합니다. 윌리엄스 %R은 구각ㄴ의 정점에서 마감했을 때 -9입니다. 윌리엄스 %R이 구간의 바닥 가까이에서 마감했을 때 -87과 같다는 구간의 중간에서 마감했을 경우 -43이라고 합니다.

※ 과매수 / 과매도는?

 

윌리엄스 %R은 과매수 및 과매도를 확인하기 쉽게 해준다고 합니다. 이 오실레이터는 0에서 -100구간이라고 합니다. 얼마나 빠르게 주식이 상승이나 하락을 하든지, 윌리엄스 %R은 언제나 이 구각에서 변동한다고 합니다. 고전적인 설정으로는 과매수 기준으로 -20을 사용하고 과매도 기준으로 -80을 사용한다고 합니다. 이 수준은 분석의 필요와 주식의 특성에 맞춰서 조정이 가능하다고 합니다.  14일 윌리엄스 %R의 -20 이상의 값은 기본적으로 주식이 14일 고점 -저점 구간의 고점 가까이에서 거래 중이라는 것을 나타낸다고 합니다. -80 이하 수치는 주식이 고점 -저점 구간의 아래쪽 끝에서 거래 중 일때 발생한다고 합니다.

 

과매수 수치가 반드시 약세는 아니라는 것이라고 합니다. 주식은 과매수가 되면 강한 상승세 동안에 과매수로 유지될 수 있습니다. 종가 수준이 시종일관 구간의 고점 가까이에 있으면 지속적인 매수 압력을 나타낸다고 합니다. 비슷한 맥락으로, 과매도 수치가 반드시 강세는 아니라고 합니다. 주식이 과매도가 되면 강한 하락세에서 과매도를 유지할 수 있다고 합니다. 시종일관 구간의 바닥 근처에 있는 종가 수준은 지속적인 매도 압력을 나타낸다고 합니다.

※  정리해서 설명드리면,

 

윌리엄스 %R은 주어진 기간 동안 고점- 저점 구간 대비 종가의 수준을 측정하는 모멘텀 오실레이터 이라고 합니다. 위에서 이야기한 신호들 외에도, 전문가들은 주식의 6개월 추세를 측정하기 위해 %R을 사용한다고 합니다. 125일 %R은 약 6개월을 커버한다고 합니다. 가격은 %R이 -50이상일 때 6개월 평균 위에 있다고 합니다. 이것은 상승추세로 일관되는 것이라고 합니다. -50 이하의 수치는 하락 추세로 일관된다고 합니다. 이와 관련해서, %R은 더 큰 추세를 정의하는데 사용할 수 있다고 합니다. 모든 기술적 지표들과 같이, 윌리엄스 %R을 다른 기술적 분석 기법들과 공동으로 사용하는 것이 중요하다고 합니다. 거래량,차트 패턴들과 돌파들은 윌리엄스 %R이 만든 신호들을 확인하고 반박하는데 사용할 수 있다고 합니다.

이상으로 이번 포스팅 주제인 보조지표 윌리엄스 %R 과 이오스 분석에 대해서 알아보았습니다.

해외선물 개미왕 김성욱입니다.

 

※ HTS (Home Trading System)
해외선물옵션투자, 시작하고싶다

※해외선물옵션투자에 대해 알고싶다!
밴드
https://band.us/@clm333
아래의 링크를 누르시고 정보 받아보시기 바랍니다.
https://open.kakao.com/o/gpOgngGd

#해외선물 관련 초보자를 위한 기초 지식을 쌓고 싶으시다면
https://clm22.tistory.com/ 해당 링크를 통해 정보를 받아보시기 바랍니다.