이격도 지표에 대해서 알아볼까? (해외선물 개미왕 김성욱)

안녕하세요. 해외선물 개미왕 김성욱입니다.

이번에 알아볼 포스팅 주제는 이격도 지표에 대해서 알아볼려고 합니다.

이격도는 무엇인가?

이격도는 주가와 이동평균선 간의 괴리 정도를 보여주는 지표로 당일의 주가를 이동평균치로 나눈 백분율 값이라고 합니다. 이격도는 투자시점을 포착하는데 주로 이용되는 기술적 지표이고, 값이 100% 이상이면 당일 주가가 이동평균선보다 위에 , 100% 이하면 이동평균선보다 아래에 위치한 상태를 뜻합니다.

 

이격도는 주가와 이동평균선이 얼마나 떨어져있는지를 나타내는 차트 보조지표이라고 합니다. 사실 주가가 이평선으로부터 얼마나 떨어져 있는지는 눈으로도 대충 확인할 수 있다고 합니다. 그런데 이격도 보조지표를 이용하면 산술적인 값을 쉽게 확인할 수 있다는 장점이 있다고 합니다.

※ 이격도의 계산 공식은?

 

이격도(%) = (주가 ÷ N일 이동평균지수) × 100

 

위의 공식에서 주가는 종가를 기준으로 한 가격이고, N일 이동평균선에는 5일, 20일, 60일, 120일 등의 이동평균선을 적용할 수 있다고 합니다. 주로 20일선과 60일선이 제일 많이 사용된다고 합니다. 쉽게 예를들어서 설명을 드리면 60일 이평선과 이격률은 아래와 동일하게 구할 수 있다.

 

60일 이격도(%) = (주가 ÷ 60일 이동평균지수)×100

이격도의 뜻은 무엇일까?

이격도 지표를 이용하는 이유는 간단하다고 합니다. 주가가 이동평균선으로부터 멀어지면 다시 이동평균선으로 수렴하려는 성질을 보이기 때문이라고 합니다. 이격률이 매우 커지면 (주가가 이평선보다 엄청 위에 있다고 하면) 현재 주가가 과열양상일 확률이 높고, 조만간 가시 주가가 내려갈 것이고 예측할 수 있다고 합니다. 반대로 이격률이 엄청 작으면 주가가 상승할 여력이 있다고 볼 수 있다고 합니다.

 

단, 이격도가 커진다고 해도 현재 주가가 꼭 과열양상이라고 단정지을 수는 없다고 합니다. 기업가치가 오랜 시간동안 가파르게 우상향 한다고 하면, 이격도 역시 오랫동안 높은상태로 지속될 수 있기 때문이라고 합니다. 이격도 지표만으로는 주가가 이평선에 언제 수렴하는지 까지는 예측할 수 없다고 합니다.

이는 후행성 지표만을 보여주는 기술적분석의 전형적인 한계점이라고 합니다. 기업의 미래가치는 차트가 아닌 기본적분석을 통해서 예측할 수 있어서, 주식 투자를 할때에는 기술적분석 뿐만 아니라 기본적분석도 같이 해야 하는 것이라고 합니다.

 

요약해서 설명을 드리면, 주가는 이평선에 수렴하는 성질을 가지고 있어서, 이격도 지펴를 통해서 둘사이의 이격률을 산술적인 값으로 확인할 수 있다고 합니다. 단 이격도만으로는 주가가 이동평균선에 수렴하는 기간을 예측할 수는 없고, 이를 예측할려면 기업의 내재가치를 자세히 분석해야 한다고 합니다.

※ 이격도 해석방법은 어떻게 될까?

 

1. 기본적으로 주가는 이동평균선에 수렴하는 성질을 가진다고 합니다.

2. 이격도를 통해서 주가의 향후 방향을 예측할 수 있다고 합니다.

3. 단 이격도만으로는 주가가 이평선에 언제 수렴하는지를 확인할 수는 없다고 합니다.

4. 수렴기간을 파악하기 위해서는 기본적분석이 필요하다고 합니다. (기업의 펀더멘탈, 관련 이슈등등)

 

 

이격도 지표를 사용하는 투자 방법은 어떻게 될까?

투자자는 미리 정해둔 이격률 기준을 통해서 매수 매도 타이밍을 잡을 수 있다고 합니다. 

※ 이격도 이용하는 벙법을 예를 들어서 설명을 드리겠습니다.

 

1. 상승국면인 경우에는?

20일 이평선 기준 이격률이 106% 이상 -> 매도

20일 이평선 기준 이격률이 98% 이하 -> 매수

 

2. 하락국면인 경우에는?

20일 이평선 기준 이격률이 104% 이상 -> 매도

20일 이평선 기준 이격률이 92% 이하 -> 매수

 

참고로, 이격률의 기준이 되는 이평선은 20일선이 될 수도 있고, 60일, 120일선이 될수도 있다고 합니다. 그리고 매매의 기준이 이격률의 기준 또한 종목에 따라, 투자자의 성향에 따라 달라질 수도 있다고 합니다. 주가 변동성이 작은 종목이라고 하면 이격률 기준을 좁게 잡는 편이고, 반대로 주가변동이 심한 종목이라고 하면 기준을 넓게 잡는 방식으로 조절한다고 합니다.

이격도는 개별 종목의 매매시점을 포착하는데 도움이 되지만, 개인적으로는 종합지수의 이격도를 통해 주식시장 전체의 시황을 파악하는 데에 이용하는 것이 더 좋다고 생각이 듭니다. 위 그림을 보시면 이격률이 90% 이하로 떨어졌던 2016년 말과 2018년 말에 지수가 저점이었던 것을 확인할 수 있다고 합니다. 2019년에도 지수가 많이 떨어졌습니다. 반면 이격률이 120% 이상으로 올라갔던 2015년과 2018년 초에는 지수가 고점을 찍는 시기이였다고 합니다. 이격도 지표를 잘 파악하고 있다면, 이 시기에 주식의 비중을 줄이고 차익실현을 할 수 있습니다.

이상으로 이번 포스팅 주제인 이격률에 대해서 알아보았습니다.

해외선물 개미왕 김성욱이였습니다.

 

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